Exit メニューは gemを終了します。保存されていない変更がある場合は変更して保存するかどうかを 聞くダイアログボックスが表示されます。
プロジェクトが保存するべき変更があるかどうかはツールバーにあるSave Projectボタン を見るとわかります。ただし、多少感度過剰です。